TechWeb編輯推薦：關(guān)于摩根大通倫敦交易巨虧事件的第一次聽證會4月13日在美國參議院銀行業(yè)委員會面前舉行。
參議院銀行業(yè)委員會主席TimJohnson在聽證會開始后指出，此項交易暴露了銀行業(yè)風險管理方面的不足。為了維持美國銀行業(yè)的穩(wěn)定，政府作為存款擔保人，有權(quán)力知道此次交易的細節(jié)。銀行資本自身不足以防范風險，監(jiān)管者仔細的檢查和監(jiān)控是必不可少的。
摩根大通CEO杰米·戴蒙(JamieDimon)在準備好的證詞中表示：“首席投資辦公室(CIO)的交易員沒有對應該規(guī)避的風險有必要的了解。他們的合成信貸資產(chǎn)組合沒有保護公司，而是帶來了巨大的風險。”他同時承認了摩根大通沒有對CIO實施很好的風險管理。
將全面修復風控體系
據(jù)悉，自5月10日杰米·戴蒙披露巨額損失后，摩根大通股價已經(jīng)下跌17%，市值縮水265億美元。
杰米·戴蒙在聽證會上說：“首席投資辦公室的投資中包含了一個合成信貸資產(chǎn)組合(syntheticcreditportfolio)，目的是防范諸如金融危機和歐債危機這樣的系統(tǒng)性風險。這個資產(chǎn)組合在金融環(huán)境良好的情況下可以得到中等回報，而在金融形勢惡化的情況下能夠得到大量可觀回報。今年初，基于對形勢的判斷，我們計劃減少公司的風險資產(chǎn)。在這種情況下，本來CIO可以直接減倉，但是從一月中旬開始，他們卻采取了一套復雜的策略，包括試圖采用增倉措施以抵消原有的資產(chǎn)組合，最終帶來了一個更大的投資組合和復雜的、難以控制的風險。”
戴蒙承認，摩根大通對CIO的這套策略考慮不周、審核不足，首席投資辦公室沒有接受壓力測試，也沒有得到外部審查，高級管理人員和公司風險控制部門應該對造成損失的衍生工具信貸投資組合進行更多的審核。
戴蒙還指出，盡管發(fā)生了交易虧損事件，但是摩根大通上半年仍將維持良好的盈利，而且摩根大通的資本充足率和業(yè)績表現(xiàn)，仍然是美國銀行中最優(yōu)異的。雖然他對股東利益受到的損害感到非常抱歉，但是客戶和納稅人的錢不會蒙受損失。摩根大通將吸取教訓，從各方面修補風險控制體系。
美國現(xiàn)有監(jiān)管體系存在缺陷
在被參議員問到為什么CIO可以免除一些摩根大通內(nèi)部的風險控制措施的時候，戴蒙回應稱，CIO太長時間以來回報率較高，以至于人們產(chǎn)生了自滿情緒，放松了對他的監(jiān)控。
他同時指出，交易剛開始時的目的是對沖風險、保護公司，后來方向慢慢有了偏差，而摩根大通缺乏足夠的規(guī)定是導致事件發(fā)生的原因。這件事情是管理層犯下的錯誤，監(jiān)管者沒辦法阻止錯誤，只能盡力使類似的錯誤變小或者變少。
原文詳情：《摩根大通CEO承認：巨虧源自內(nèi)部風險控制不力》
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